PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с BGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLIX с BGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO).

POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности POLIX и BGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLIX и BGRO

2026 (YTD)20252024
POLIX
Polen Growth Fund		-17.54%3.87%17.26%
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у BGRO с доходностью -8.48%.

POLIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-8.74%
3 года*
8.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
10.69%

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

BlackRock Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с WCMIXPOLIX с OLGAXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с QQQMPOLIX с VV
Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с VUGBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSGBGRO с FBGRX

Сравнение комиссий POLIX и BGRO

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGRO в 0.55%.

POLIX
Polen Growth Fund
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

POLIX vs. BGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c BGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLIXBGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.60

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.04

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.89

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

3.01

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. BGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BGRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и BGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLIXBGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.31

Корреляция

Корреляция между POLIX и BGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и BGRO

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, что больше доходности BGRO в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POLIX
Polen Growth Fund		44.09%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и BGRO

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки BGRO в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и BGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

POLIXBGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-24.94%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-17.64%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-13.09%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.94%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

5.23%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и BGRO

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 6.73%, в то время как у BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLIXBGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.85%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.58%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.76%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

23.98%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

23.98%

-2.17%