Сравнение POLIX с BGRO
POLIX (Polen Growth Fund) and BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, POLIX returned -0.39% vs 25.71% for BGRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.55%/yr for BGRO.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и BGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у BGRO с доходностью 13.72%.
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
BGRO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POLIX и BGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 17.26% |
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 13.72% | 12.37% | 10.92% |
Correlation
The correlation between POLIX and BGRO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between POLIX and BGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. BGRO — Ранг доходности на риск
POLIX
BGRO
Сравнение POLIX c BGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | BGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.46 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 4.91 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | BGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.42 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и BGRO
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки BGRO в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и BGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | BGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -24.94% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -17.64% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -2.05% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.76% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 5.25% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и BGRO
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.44%, в то время как у BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | BGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.92% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.24% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.17% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.56% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 23.56% | -1.67% |
Сравнение комиссий POLIX и BGRO
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGRO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и BGRO
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности BGRO в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and BGRO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRO has higher volatility (4.92%) compared to POLIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs BGRO's -24.94%.
BGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и BGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор