Сравнение POIIX с GIOTX
POIIX (Polen International Growth Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 15.03%/yr for GIOTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам POIIX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between POIIX and GIOTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between POIIX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
POIIX
GIOTX
Сравнение POIIX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.93 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 15.19 | -16.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и GIOTX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -56.51% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -10.66% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -13.40% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -28.34% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -0.31% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -14.16% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 2.75% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и GIOTX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.59% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 13.25% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 16.08% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 15.52% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.14% | +2.59% |
Сравнение комиссий POIIX и GIOTX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и GIOTX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and GIOTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to GIOTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор