Сравнение POGRX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.23% против 9.35% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и BLUEX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
POGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
POGRX
BLUEX
Сравнение POGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.66 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.89 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.69 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -2.40 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.66 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и BLUEX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и BLUEX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -54.27% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.19% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -21.87% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -29.06% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -10.58% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -13.39% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и BLUEX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.64% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 7.31% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 11.01% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 10.50% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.57% | +3.76% |