Сравнение POGAX с PSLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и PSLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и PSLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -12.94% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | -0.78% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 16.09% против 8.92% соответственно.
POGAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.09%
PSLAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и PSLAX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.
Доходность на риск
POGAX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск
POGAX
PSLAX
Сравнение POGAX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | PSLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.37 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и PSLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и PSLAX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PSLAX в 6.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.53% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.87% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и PSLAX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и PSLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -69.37% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -14.16% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -25.63% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -52.81% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -9.94% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -12.22% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и PSLAX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеют волатильность 5.57% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.70% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.17% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 22.71% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.83% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.56% | -2.44% |