Сравнение POEAX с WWWEX
POEAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, POEAX returned 11.21%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POEAX charges 0.60%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.03% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 11.21%
WWWEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам POEAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 10.11% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | -0.12% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between POEAX and WWWEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between POEAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POEAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
POEAX
WWWEX
Сравнение POEAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POEAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.27 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -0.63 | +11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POEAX и WWWEX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POEAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -82.60% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -13.86% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -17.66% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -26.62% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -36.00% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -13.86% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -41.24% | +32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 5.84% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и WWWEX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POEAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.36% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 13.53% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 17.14% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.54% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.22% | +2.32% |
Сравнение комиссий POEAX и WWWEX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и WWWEX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности WWWEX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.02% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.58% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
POEAX and WWWEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POEAX has higher volatility (4.82%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, POEAX dropped -57.49% vs WWWEX's -82.60%.
POEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POEAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор