Сравнение POEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POEAX или VOO.
Основные характеристики
| POEAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.49% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -10.40% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.69% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.25% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.54 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 12.06% |
| Макс. просадка | -59.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -28.41% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между POEAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и VOO
С начала года, POEAX показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и VOO
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и VOO
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 0.41% | 0.47% | 0.00% | 2.90% | 1.27% | 1.53% | 1.96% | 1.15% | 1.26% | 1.90% | 2.04% | 0.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и VOO
Максимальная просадка POEAX за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и VOO
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что POEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.