Сравнение POEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.14% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и VOO
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
POEAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
POEAX
VOO
Сравнение POEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.31 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и VOO
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и VOO
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -33.99% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.98% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -24.52% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.99% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.55% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -3.72% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и VOO
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.59% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.47% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 18.11% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 16.82% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.99% | +3.55% |