Сравнение POEAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POEAX или VTI.
Основные характеристики
| POEAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.49% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | -10.40% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.69% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.25% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.54 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 12.35% |
| Макс. просадка | -59.19% | -55.45% |
| Текущая просадка | -28.41% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между POEAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и VTI
С начала года, POEAX показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и VTI
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POEAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и VTI
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 0.41% | 0.47% | 0.00% | 2.90% | 1.27% | 1.53% | 1.96% | 1.15% | 1.26% | 1.90% | 2.04% | 0.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и VTI
Максимальная просадка POEAX за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и VTI
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что POEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.