График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) показал доход в -4.48% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POEAX составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 0.99% | -8.15% | -4.48% | |||||||||
| 2025 | 3.09% | -1.35% | -4.77% | -0.08% | 5.85% | 4.73% | 1.44% | 2.77% | 2.10% | 1.67% | 0.76% | -0.27% | 16.66% |
| 2024 | -0.25% | 3.82% | 2.88% | -4.20% | 4.38% | 1.56% | 2.99% | 1.78% | 1.83% | -1.65% | 5.54% | -3.97% | 15.13% |
| 2023 | 7.05% | -2.71% | 1.48% | 0.82% | -0.72% | 5.57% | 3.28% | -2.85% | -4.57% | -3.07% | 8.19% | 5.68% | 18.53% |
| 2022 | -6.34% | -2.63% | 0.68% | -8.49% | 0.27% | -8.85% | 7.67% | -3.87% | -9.17% | 6.68% | 6.55% | -4.01% | -21.24% |
| 2021 | -0.66% | 3.82% | 2.86% | 4.71% | 1.19% | 1.39% | 0.63% | 2.52% | -3.99% | 5.01% | -3.10% | 3.44% | 18.82% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth: годовая альфа составляет -0.01%, бета — 0.93, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 07.01.2004.
- При бете 0.93 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 95.76%
- Участие в снижении
- 100.32%
Комиссия
Комиссия POEAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POEAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.61 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для POEAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.29 | $0.20 | $3.74 | $1.89 | $0.55 | $1.17 | $3.13 | $0.69 | $1.06 | $0.47 |
Дивидендный доход | 8.09% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $3.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth показал максимальную просадку в 57.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.49% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1007 | 8 мар. 2013 г. | 1346 |
| -35.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -29.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 38 | 8 дек. 2022 г. | 273 |
| -28.19% | 9 дек. 2022 г. | 13 | 28 дек. 2022 г. | 450 | 14 окт. 2024 г. | 463 |
| -19.26% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...