- ISIN
- US04045F8409
- CUSIP
- 694289349
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 30 дек. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции POEAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) показал доход в 11.67% с начала года и 26.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POEAX составила 10.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность POEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 0.99% | -5.61% | 8.98% | 3.93% | 0.43% | 11.67% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -1.35% | -4.77% | -0.08% | 5.85% | 4.73% | 1.44% | 2.77% | 2.10% | 1.67% | 0.76% | -0.27% | 16.66% |
| 2024 | -0.25% | 3.82% | 2.88% | -4.20% | 4.38% | 1.56% | 2.99% | 1.78% | 1.83% | -1.65% | 5.54% | -3.97% | 15.13% |
| 2023 | 7.05% | -2.71% | 1.48% | 0.82% | -0.72% | 5.57% | 3.28% | -2.85% | -4.57% | -3.07% | 8.19% | 5.68% | 18.53% |
| 2022 | -6.34% | -2.63% | 0.68% | -8.49% | 0.27% | -8.85% | 7.67% | -3.87% | -9.17% | 6.68% | 6.55% | -4.01% | -21.24% |
| 2021 | -0.66% | 3.82% | 2.86% | 4.71% | 1.19% | 1.39% | 0.63% | 2.52% | -3.99% | 5.01% | -3.10% | 3.44% | 18.82% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth has an annualized alpha of -0.07%, beta of 0.93, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2004.
- This fund participated in 100.36% of S&P 500 Index downside but only 95.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.07%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 95.34%
- Участие в снижении
- 100.36%
Комиссия
Комиссия POEAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POEAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 13.52 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.29 | $0.20 | $3.74 | $1.89 | $0.55 | $1.17 | $3.13 | $0.69 | $1.06 | $0.47 |
Дивидендный доход | 6.92% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $3.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth показал максимальную просадку в 57.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.49%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.40%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1mo 25d | 1y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.19%дек. 2022 г. | 19d | 1y 9mo | 1y 10moдек. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.26%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| POEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -56.78% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.90% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -25.43% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.92% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.72% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POEAX
Добавьте Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POEAX