Сравнение POEAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POEAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между POEAX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и SPY
Основные характеристики
POEAX:
1.52
SPY:
1.81
POEAX:
2.08
SPY:
2.43
POEAX:
1.28
SPY:
1.33
POEAX:
0.47
SPY:
2.74
POEAX:
8.41
SPY:
11.36
POEAX:
2.10%
SPY:
2.03%
POEAX:
11.62%
SPY:
12.74%
POEAX:
-59.19%
SPY:
-55.19%
POEAX:
-25.91%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.32% против 13.17% соответственно.
POEAX
3.82%
4.90%
9.80%
16.91%
-0.24%
0.32%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и SPY
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POEAX и SPY
POEAX
SPY
Сравнение POEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и SPY
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 2.05% | 2.12% | 0.47% | 0.00% | 2.90% | 1.27% | 1.53% | 1.96% | 1.15% | 1.26% | 1.90% | 2.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и SPY
Максимальная просадка POEAX за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и SPY
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) составляет 3.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что POEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.