Сравнение POEAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POEAX или SCHD.
Основные характеристики
| POEAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.89% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -9.67% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.14% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.50% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.85 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.41% | 11.32% |
| Макс. просадка | -59.19% | -33.37% |
| Текущая просадка | -26.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POEAX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и SCHD
С начала года, POEAX показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции POEAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.50% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и SCHD
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POEAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и SCHD
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 2.90% | 1.27% | 1.53% | 1.96% | 1.15% | 1.26% | 1.90% | 2.04% | 0.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и SCHD
Максимальная просадка POEAX за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и SCHD
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) составляет 3.32%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что POEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.