PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POEAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POEAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности POEAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POEAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		-1.83%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.28% соответственно.

POEAX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.04%
1 год
17.81%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.75%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с CVYPOEAX с POAAXPOEAX с USXF
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий POEAX и TPDAX

POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Доходность на риск

POEAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POEAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POEAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.18

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.82

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.59

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

13.57

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POEAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POEAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POEAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.18

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между POEAX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POEAX и TPDAX

Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		7.87%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POEAX и TPDAX

Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POEAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-22.29%

-35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.58%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-17.58%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-22.29%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.97%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.94%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.01%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности POEAX и TPDAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POEAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.40%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.86%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

12.29%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

10.14%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

9.87%

+11.67%