Сравнение POEAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 5.62% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POEAX показывает доходность -1.83%, а PALDX немного выше – -1.78%.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и PALDX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
POEAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
POEAX
PALDX
Сравнение POEAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.67 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и PALDX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и PALDX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -26.16% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.20% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -20.47% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.16% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.16% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.72% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и PALDX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.74% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 6.16% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 11.65% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 12.11% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 12.76% | +8.78% |