PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POEAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POEAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности POEAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POEAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		-1.83%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.70% соответственно.

POEAX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.04%
1 год
17.81%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.75%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с CVYPOEAX с POAAXPOEAX с USXF
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий POEAX и CONWX

POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Доходность на риск

POEAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POEAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POEAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

12.51

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POEAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POEAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POEAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между POEAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POEAX и CONWX

Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		7.87%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POEAX и CONWX

Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

POEAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-26.09%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.60%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-12.49%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-26.09%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-1.27%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-2.78%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.52%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности POEAX и CONWX

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POEAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.25%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

5.47%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

10.70%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

10.27%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

11.16%

+10.38%