PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

POCT и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности POCT и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%2.11%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий POCT и CLSE

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

POCT vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.27

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.95

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.29

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

20.29

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.27

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.28

-0.49

Корреляция

Корреляция между POCT и CLSE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и CLSE

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и CLSE

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-16.45%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.88%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.80%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.73%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.67%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и CLSE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 3.31%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.74%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

10.49%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

14.55%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

13.87%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

13.87%

-3.56%