Сравнение POCT с CAOS
POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. POCT is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, POCT returned 11.73%/yr vs 3.89%/yr for CAOS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. POCT charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности POCT и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POCT показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.64%.
POCT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POCT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 5.37% | 11.00% | 9.54% | 15.36% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.64% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between POCT and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between POCT and CAOS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POCT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
POCT
CAOS
Сравнение POCT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POCT | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.10 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 5.06 | +11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POCT и CAOS
Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POCT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -3.89% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -0.76% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -3.60% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.25% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.92% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.31% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCT и CAOS
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POCT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.30% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 1.04% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 1.50% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 4.24% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 4.24% | +5.97% |
Сравнение комиссий POCT и CAOS
POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCT и CAOS
Ни POCT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
POCT and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POCT has higher volatility (1.76%) compared to CAOS (0.30%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, POCT leads with 11.73% vs 3.89% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, POCT has performed better with a 11.73% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.
POCT and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
POCT is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.63% for CAOS.
POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POCT и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор