Сравнение POAAX с BWBIX
POAAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, POAAX returned 2.41%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POAAX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности POAAX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.
POAAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.08%
BWBIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POAAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.19% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -2.98% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -0.41% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between POAAX and BWBIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.73 |
The correlation between POAAX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POAAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
POAAX
BWBIX
Сравнение POAAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.89 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 2.94 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.72 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и BWBIX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POAAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -39.14% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -11.65% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -21.59% | +16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -39.14% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.39% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -11.72% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.53% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и BWBIX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 1.69%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POAAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.59% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 11.02% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 14.41% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 21.08% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 23.14% | -16.69% |
Сравнение комиссий POAAX и BWBIX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и BWBIX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BWBIX в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.64% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.72% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
POAAX and BWBIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to POAAX (1.69%). In terms of maximum drawdown, POAAX dropped -20.48% vs BWBIX's -39.14%.
POAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POAAX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор