График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) показал доход в -1.64% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POAAX составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении POAAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 1.15% | -3.69% | -1.64% | |||||||||
| 2025 | 1.22% | 1.01% | -1.40% | 0.10% | 1.52% | 2.29% | 0.49% | 1.45% | 1.24% | 0.75% | 0.65% | -0.14% | 9.54% |
| 2024 | 0.10% | 0.31% | 1.45% | -2.24% | 2.19% | 0.92% | 2.02% | 1.49% | 1.27% | -1.64% | 2.06% | -1.87% | 6.07% |
| 2023 | 3.84% | -2.11% | 1.51% | 0.85% | -0.95% | 1.60% | 1.15% | -0.93% | -2.30% | -1.61% | 4.79% | 3.49% | 9.40% |
| 2022 | -2.97% | -1.98% | -1.19% | -4.64% | 0.10% | -4.67% | 3.67% | -2.36% | -5.24% | 1.17% | 3.79% | -1.34% | -15.03% |
| 2021 | -0.52% | 0.18% | 0.17% | 1.92% | 0.77% | 0.68% | 0.68% | 0.59% | -1.58% | 1.02% | -1.01% | 1.06% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.21, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 02.01.2004.
- Этот фонд участвовал в 34.65% снижения S&P 500 Index, но только в 32.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 32.10%
- Участие в снижении
- 34.65%
Комиссия
Комиссия POAAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POAAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.61 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для POAAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.42 | $0.33 | $0.64 | $0.47 | $0.33 | $0.22 | $1.17 | $0.25 | $0.14 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative показал максимальную просадку в 20.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составляет 3.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.48% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 20 окт. 2022 г. | 669 | 24 июн. 2025 г. | 872 |
| -18.5% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 128 | 9 сент. 2009 г. | 330 |
| -15.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -8.78% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 311 |
| -7.02% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...