- ISIN
- US04045F1057
- CUSIP
- 694289471
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 30 дек. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции POAAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,128.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) показал доход в 3.38% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POAAX составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность POAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении POAAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 1.15% | -2.74% | 2.72% | 1.33% | -0.00% | 3.38% | ||||||
| 2025 | 1.22% | 1.01% | -1.40% | 0.10% | 1.52% | 2.29% | 0.49% | 1.45% | 1.24% | 0.75% | 0.65% | -0.14% | 9.54% |
| 2024 | 0.10% | 0.31% | 1.45% | -2.24% | 2.19% | 0.92% | 2.02% | 1.49% | 1.27% | -1.64% | 2.06% | -1.87% | 6.07% |
| 2023 | 3.84% | -2.11% | 1.51% | 0.85% | -0.95% | 1.60% | 1.15% | -0.93% | -2.30% | -1.61% | 4.79% | 3.49% | 9.40% |
| 2022 | -2.97% | -1.98% | -1.19% | -4.64% | 0.10% | -4.67% | 3.67% | -2.36% | -5.24% | 1.17% | 3.79% | -1.34% | -15.03% |
| 2021 | -0.52% | 0.18% | 0.17% | 1.92% | 0.77% | 0.68% | 0.68% | 0.59% | -1.58% | 1.02% | -1.01% | 1.06% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.21, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2003.
- This fund participated in 34.41% of S&P 500 Index downside but only 31.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.21 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 31.80%
- Участие в снижении
- 34.41%
Комиссия
Комиссия POAAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POAAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.92 | +0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.42 | $0.33 | $0.64 | $0.47 | $0.33 | $0.22 | $1.17 | $0.25 | $0.14 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.71% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative показал максимальную просадку в 20.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.48%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 2y 8mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.50%март 2009 г. | 9mo 23d | 6mo 4d | 1y 3moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -15.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.78%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 4mo 28d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.02%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| POAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -56.78% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -9.10% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -18.90% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -33.92% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.21% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -10.71% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.04% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POAAX
Добавьте Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POAAX