Сравнение POAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POAAX или VTI.
Основные характеристики
POAAX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 17.74% |
Дох-ть за 1 год | 12.77% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | -0.17% | 8.25% |
Дох-ть за 5 лет | 3.24% | 14.53% |
Дох-ть за 10 лет | 3.38% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 5.18% | 13.00% |
Макс. просадка | -19.52% | -55.45% |
Текущая просадка | -1.42% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между POAAX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POAAX и VTI
С начала года, POAAX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.38% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и VTI
POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и VTI
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.16% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 3.29% | 3.64% | 4.38% | 2.76% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и VTI
Максимальная просадка POAAX за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и VTI
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.