Сравнение POAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.87% против 13.69% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и VTI
POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
POAAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
POAAX
VTI
Сравнение POAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.30 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и VTI
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и VTI
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -55.45% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -12.30% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.36% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -35.00% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.54% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -8.08% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.60% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и VTI
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.48% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.75% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 19.02% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 17.41% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 18.29% | -11.86% |