Сравнение POAAX с PLSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Strategic Income (PLSRX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и PLSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и PLSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | -1.05% | 7.40% | 6.04% | 11.24% | -9.67% | 3.61% | 9.82% | 13.65% | -2.64% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PLSRX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям PLSRX по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.10% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
PLSRX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и PLSRX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PLSRX в 0.64%.
Доходность на риск
POAAX vs. PLSRX — Ранг доходности на риск
POAAX
PLSRX
Сравнение POAAX c PLSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Strategic Income (PLSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | PLSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.71 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.49 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.82 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | PLSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и PLSRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и PLSRX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PLSRX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 5.14% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и PLSRX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, примерно равная максимальной просадке PLSRX в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и PLSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | PLSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -19.88% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.14% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -13.71% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -19.88% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.05% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.76% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.54% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и PLSRX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | PLSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.21% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 1.69% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 2.74% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 3.97% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 4.45% | +1.98% |