PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAAX с POEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAAX с POEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX).

POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности POAAX и POEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAAX и POEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		-0.68%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		-1.83%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%

Доходность по периодам

С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у POEAX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 3.87% против 9.75% соответственно.

POAAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.40%
1 год
7.70%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.87%

POEAX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.04%
1 год
17.81%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с PLSDXPOAAX с PLSRXPOAAX с PODAXPOAAX с PLHIXPOAAX с PLFRXPOAAX с POCAX
Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с USXFPOEAX с CVYPOEAX с PLHIX

Сравнение комиссий POAAX и POEAX

И POAAX, и POEAX имеют комиссию равную 0.60%.

POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Доходность на риск

POAAX vs. POEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAAX c POEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAAXPOEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.55

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

7.46

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAAX vs. POEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAAX и POEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAAXPOEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.36

+0.36

Корреляция

Корреляция между POAAX и POEAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAAX и POEAX

Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности POEAX в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.86%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		7.87%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%

Просадки

Сравнение просадок POAAX и POEAX

Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и POEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POAAXPOEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-57.49%

+37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-11.79%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-29.40%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.48%

-35.88%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-6.04%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-8.87%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.45%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности POAAX и POEAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POAAXPOEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.59%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

9.30%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

16.91%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

25.08%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

21.54%

-15.11%