PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNW с GEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNW с GEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNW (Pinnacle West Capital Corporation) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GEN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PNW returned 7.08%/yr vs 10.43%/yr for GEN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNW и GEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Gen Digital Inc. (GEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.43% соответственно.

PNW

1 день
1.02%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.01%
1 год
19.53%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.00%
10 лет*
7.08%

GEN

1 день
1.59%
1 месяц
5.48%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-16.74%
3 года*
11.92%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNW и GEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		18.81%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%
GEN
Gen Digital Inc.		-9.60%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%

Correlation

The correlation between PNW and GEN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between PNW and GEN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNW:

$12.80B

GEN:

$14.81B

EPS

PNW:

$5.34

GEN:

$1.57

Коэффициент P/E

PNW:

19.36

GEN:

15.49

Коэффициент P/S

PNW:

2.32

GEN:

3.01

Коэффициент P/B

PNW:

1.81

GEN:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

PNW:

$5.46B

GEN:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNW:

$2.22B

GEN:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

PNW:

$2.18B

GEN:

$2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle West Capital Corporation

Gen Digital Inc.

Часто сравнивают с PNW:
PNW с PORPNW с NEEPNW с SOPNW с SPYPNW с VTVPNW с XLIPNW с AQN.TO
Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с XLKGEN с VGTGEN с PANWGEN с ASMLGEN с HPE

Доходность на риск

PNW vs. GEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNW c GEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNWGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.54

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.68

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.42

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.83

+6.15

PNW vs. GEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GEN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и GEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNW и GEN

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и GEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNWGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-87.75%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-43.59%

+35.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-43.59%

+24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-48.41%

+20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-48.41%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-22.90%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-34.28%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

21.73%

-18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и GEN

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.99%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNWGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

12.50%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

28.74%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

33.57%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

31.38%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

33.26%

-10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и GEN

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GEN в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		2.06%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		3.50%4.05%4.17%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNW и GEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.15B
1.28B
(PNW) Общая выручка
(GEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNW и GEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinnacle West Capital Corporation и Gen Digital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
62.0%
82.8%
Активы портфеля
PNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

PNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

PNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

Часто задаваемые вопросы

PNW and GEN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEN has higher volatility (12.50%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, PNW dropped -79.18% vs GEN's -87.75%.

PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNW и GEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор