PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNSAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNSAX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNSAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.97%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PNSAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 14.12% против 17.64% соответственно.

PNSAX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-1.65%
1 год
19.20%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.30%
10 лет*
14.12%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий PNSAX и HRSMX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PNSAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNSAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNSAXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.87

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.45

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.74

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

14.83

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNSAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNSAXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между PNSAX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и HRSMX

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.42%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и HRSMX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNSAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-64.92%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.29%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-38.49%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-40.74%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-6.13%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.68%

-13.16%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и HRSMX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 10.31%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNSAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

12.15%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

21.75%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

30.17%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

27.17%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

25.82%

-2.39%