Сравнение PNRG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PNRG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 34.30% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.27% против 14.06% соответственно.
PNRG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 39.41%
- 5 лет*
- 35.02%
- 10 лет*
- 21.27%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. SPY — Ранг доходности на риск
PNRG
SPY
Сравнение PNRG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.49 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.53 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.27 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PNRG и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и SPY
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и SPY
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -55.19% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -12.05% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -24.50% | -20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -33.72% | -47.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.53% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -9.09% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 2.54% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и SPY
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.35% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 9.50% | +29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.52% | 19.06% | +43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 17.06% | +31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.44% | 17.92% | +42.52% |