PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNRG с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNRG и MPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PNRG и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
692.97%
755.57%
PNRG
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.57

MPC:

-1.26

Коэф-т Сортино

PNRG:

2.16

MPC:

-1.79

Коэф-т Омега

PNRG:

1.29

MPC:

0.76

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.86

MPC:

-0.97

Коэф-т Мартина

PNRG:

10.56

MPC:

-1.63

Индекс Язвы

PNRG:

8.20%

MPC:

26.03%

Дневная вол-ть

PNRG:

55.13%

MPC:

33.77%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PNRG:

-19.44%

MPC:

-43.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$321.69M

MPC:

$37.72B

EPS

PNRG:

$23.21

MPC:

$10.09

Цена/прибыль

PNRG:

8.07

MPC:

12.00

PEG коэффициент

PNRG:

0.00

MPC:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$134.06M

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$95.36M

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$88.47M

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции MPC по среднегодовой доходности: 18.58% против 12.98% соответственно.


PNRG

С начала года

-14.70%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

23.88%

1 год

87.28%

5 лет

21.55%

10 лет

18.58%

MPC

С начала года

-12.71%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-28.79%

1 год

-42.82%

5 лет

48.09%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNRG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PNRG: 1.57
MPC: -1.26
Коэффициент Сортино PNRG, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNRG: 2.16
MPC: -1.79
Коэффициент Омега PNRG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNRG: 1.29
MPC: 0.76
Коэффициент Кальмара PNRG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PNRG: 1.86
MPC: -0.97
Коэффициент Мартина PNRG, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PNRG: 10.56
MPC: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
-1.26
PNRG
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и MPC

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.87%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и MPC

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-43.57%
PNRG
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и MPC

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
16.89%
PNRG
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab