PortfoliosLab logo
Сравнение PNRG с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNRG и MPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PNRG и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
654.02%
871.25%
PNRG
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.32

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

PNRG:

1.95

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

PNRG:

1.26

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.74

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

PNRG:

8.06

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

PNRG:

9.78%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

PNRG:

60.03%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PNRG:

-23.40%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$297.87M

MPC:

$42.85B

EPS

PNRG:

$21.94

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

PNRG:

8.12

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

PNRG:

0.00

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

PNRG:

1.27

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

PNRG:

1.47

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$254.47M

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$116.33M

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$123.89M

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции MPC по среднегодовой доходности: 18.41% против 13.94% соответственно.


PNRG

С начала года

-18.89%

1 месяц

-20.35%

6 месяцев

6.01%

1 год

74.66%

5 лет

23.69%

10 лет

18.41%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

43.75%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNRG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNRG: 1.32
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино PNRG, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNRG: 1.95
MPC: -1.00
Коэффициент Омега PNRG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNRG: 1.26
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара PNRG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNRG: 1.74
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина PNRG, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNRG: 8.06
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
-0.81
PNRG
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и MPC

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и MPC

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.40%
-35.95%
PNRG
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и MPC

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.74%
21.88%
PNRG
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию