Сравнение PNRG с MPC
PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PNRG in Oil & Gas E&P, MPC in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, PNRG returned 11.72%/yr vs 26.16%/yr for MPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNRG и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 65.76%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 11.72% против 26.16% соответственно.
PNRG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 11.72%
MPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
Сравнение доходности по годам PNRG и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 7.68% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 65.76% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between PNRG and MPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, PNRG and MPC have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PNRG:
$10.42
MPC:
$15.35
PNRG:
17.67
MPC:
17.41
PNRG:
0.03
MPC:
0.08
PNRG:
2.27
MPC:
0.59
PNRG:
$196.05M
MPC:
$135.75B
PNRG:
$49.86M
MPC:
$11.95B
PNRG:
$122.02M
MPC:
$12.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. MPC — Ранг доходности на риск
PNRG
MPC
Сравнение PNRG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.74 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.89 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.18 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и MPC
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNRG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -79.67% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -18.33% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.55% | -44.75% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -44.75% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -79.67% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | 0.00% | -32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.39% | -17.36% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 6.93% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и MPC
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNRG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.18% | 11.31% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 25.81% | +22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 31.50% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 33.04% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.27% | 40.26% | +20.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и MPC
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNRG and MPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNRG has higher volatility (34.18%) compared to MPC (11.31%). In terms of maximum drawdown, PNRG dropped -81.00% vs MPC's -79.67%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNRG и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор