Сравнение PNQI с MSTZ
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. PNQI is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, PNQI returned -5.40% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. PNQI charges 0.62%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
PNQI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -8.93%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 11.84%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNQI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -8.93% | 15.56% | 12.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between PNQI and MSTZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PNQI
MSTZ
Сравнение PNQI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNQI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.55 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.84 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNQI и MSTZ
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -99.38% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -84.89% | +60.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -97.53% | +83.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -94.55% | +81.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 43.95% | -31.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и MSTZ
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.43%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 55.03% | -47.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 134.45% | -118.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 148.58% | -129.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 170.73% | -143.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 170.73% | -145.41% |
Сравнение комиссий PNQI и MSTZ
PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и MSTZ
Ни PNQI, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and MSTZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PNQI (7.43%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -5.40% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
PNQI and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор