Сравнение PNQI с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
PNQI и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNQI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -17.01% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.74% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.40%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNQI и IYW
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
PNQI vs. IYW — Ранг доходности на риск
PNQI
IYW
Сравнение PNQI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.13 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.73 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.77 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 5.68 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.13 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.62 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PNQI и IYW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и IYW
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и IYW
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNQI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -81.90% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -17.81% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -39.44% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -39.44% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -12.65% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -34.87% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 5.55% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и IYW
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.31%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNQI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.23% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 15.99% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 26.92% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 25.78% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 24.98% | +0.27% |