Сравнение PNQI с IYW
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.79%/yr vs 24.81%/yr for IYW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 11.79% против 24.81% соответственно.
PNQI
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -10.23%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 11.79%
IYW
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 19.76%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам PNQI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -10.23% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 19.89% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between PNQI and IYW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PNQI and IYW has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. IYW — Ранг доходности на риск
PNQI
IYW
Сравнение PNQI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNQI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.92 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.92 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNQI и IYW
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -81.90% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -17.81% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -26.47% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -39.44% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -39.44% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -7.94% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -34.52% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 5.76% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и IYW
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.61%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.61% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 19.42% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 23.14% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.37% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 25.30% | +0.02% |
Сравнение комиссий PNQI и IYW
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и IYW
PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and IYW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.61%) compared to PNQI (7.61%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.81% vs 11.79% for PNQI. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.81% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for PNQI.
PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYW is Technology Equities. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор