PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PNQI с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с FDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds - PNQI tracks the NASDAQ Internet Index while FDN tracks the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.84%/yr vs 13.64%/yr for FDN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.64% соответственно.

PNQI

1 день
-0.10%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
-6.83%
С начала года
-8.93%
1 год
-5.40%
3 года*
14.03%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
11.84%

FDN

1 день
-1.54%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.43%
С начала года
1.41%
1 год
2.76%
3 года*
16.59%
5 лет*
2.65%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-8.93%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		1.41%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between PNQI and FDN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between PNQI and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PNQI и FDN

Секторы
PNQI
FDN

Технологии

39.8%
43.1%

Коммуникационные услуги

30.4%
27.0%

Потребительский циклический сектор

27.0%
25.5%

Финансовые услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

0.0%
1.2%

Промышленность

0.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PNQI
39.8%
FDN
43.1%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.4%
FDN
27.0%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.0%
FDN
25.5%

Финансовые услуги

PNQI
2.4%
FDN
2.0%

Недвижимость

PNQI
0.4%
FDN

-

Здравоохранение

PNQI
0.0%
FDN
1.2%

Промышленность

PNQI
0.0%
FDN
1.3%

Сырьевые материалы

PNQI

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

FDN

-

Энергетика

PNQI

-

FDN

-

Коммунальные услуги

PNQI

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

PNQI vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.14

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.32

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.13

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.32

-0.76

PNQI vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и FDN

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, примерно равная максимальной просадке FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-61.55%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-21.31%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-24.98%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-53.97%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-53.97%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-5.79%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-11.80%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

8.75%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и FDN

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.14%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

15.93%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

19.88%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

27.40%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

25.61%

-0.29%

Сравнение комиссий PNQI и FDN

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и FDN

Ни PNQI, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and FDN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.43%) compared to FDN (6.14%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs FDN's -61.55%.

On 10-year performance, FDN leads with 13.64% vs 11.84% for PNQI. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 13.64% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

PNQI and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор