PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNQI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PNQIQQQ
Дох-ть с нач. г.10.59%8.57%
Дох-ть за 1 год45.59%42.93%
Дох-ть за 3 года-4.07%12.75%
Дох-ть за 5 лет8.17%20.69%
Дох-ть за 10 лет11.74%18.63%
Коэф-т Шарпа2.472.83
Дневная вол-ть19.52%16.06%
Макс. просадка-59.70%-82.98%
Current Drawdown-23.94%-0.53%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между PNQI и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и QQQ

С начала года, PNQI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.74% против 18.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
719.69%
953.20%
PNQI
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco NASDAQ Internet ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий PNQI и QQQ

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNQI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
2.47
QQQ
Invesco QQQ
2.83

Сравнение коэффициента Шарпа PNQI и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PNQI и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47
2.83
PNQI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и QQQ

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PNQI и QQQ

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PNQI и QQQ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.94%
-0.53%
PNQI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и QQQ

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.85%
4.37%
PNQI
QQQ