Сравнение PNQI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco QQQ (QQQ).
PNQI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNQI или QQQ.
Основные характеристики
PNQI | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 8.57% |
Дох-ть за 1 год | 45.59% | 42.93% |
Дох-ть за 3 года | -4.07% | 12.75% |
Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 20.69% |
Дох-ть за 10 лет | 11.74% | 18.63% |
Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.83 |
Дневная вол-ть | 19.52% | 16.06% |
Макс. просадка | -59.70% | -82.98% |
Current Drawdown | -23.94% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между PNQI и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и QQQ
С начала года, PNQI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.74% против 18.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий PNQI и QQQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNQI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco NASDAQ Internet ETF | 2.47 | ||||
Invesco QQQ | 2.83 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и QQQ
PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и QQQ
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PNQI и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и QQQ
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.