PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNQI с XNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNQI и XNTK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PNQI и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
877.50%
915.60%
PNQI
XNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNQI:

1.88

XNTK:

1.26

Коэф-т Сортино

PNQI:

2.44

XNTK:

1.75

Коэф-т Омега

PNQI:

1.33

XNTK:

1.23

Коэф-т Кальмара

PNQI:

0.99

XNTK:

1.67

Коэф-т Мартина

PNQI:

11.93

XNTK:

5.84

Индекс Язвы

PNQI:

2.80%

XNTK:

4.84%

Дневная вол-ть

PNQI:

17.82%

XNTK:

22.36%

Макс. просадка

PNQI:

-59.70%

XNTK:

-76.26%

Текущая просадка

PNQI:

-9.30%

XNTK:

-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 13.40% против 18.74% соответственно.


PNQI

С начала года

31.88%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

16.82%

1 год

31.41%

5 лет

10.89%

10 лет

13.40%

XNTK

С начала года

25.73%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.69%

1 год

26.23%

5 лет

20.82%

10 лет

18.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PNQI и XNTK

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.


PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
График комиссии PNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNQI c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNQI, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.881.26
Коэффициент Сортино PNQI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.441.75
Коэффициент Омега PNQI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.23
Коэффициент Кальмара PNQI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.991.67
Коэффициент Мартина PNQI, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.935.84
PNQI
XNTK

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XNTK равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
1.26
PNQI
XNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и XNTK

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.33%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PNQI и XNTK

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки XNTK в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и XNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.30%
-3.96%
PNQI
XNTK

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и XNTK

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеют волатильность 5.67% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.67%
5.69%
PNQI
XNTK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab