PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PNOV и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%2.43%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с NAPRPNOV с ZJANPNOV с LOUPPNOV с EAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий PNOV и BALT

PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

PNOV vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.95

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

12.95

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.71

-0.99

Корреляция

Корреляция между PNOV и BALT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и BALT

Ни PNOV, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и BALT

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-4.89%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-3.48%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.92%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.35%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.52%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

0.62%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

1.84%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

4.48%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

3.36%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.36%

+7.29%