PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PNOV и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PNOV и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и ZJAN

2026 (YTD)2025
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.63%10.47%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

PNOV

1 день
0.12%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.75%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAXPNOV с FBUF
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий PNOV и ZJAN

И PNOV, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

PNOV vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.27

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.34

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.72

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

18.13

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.27

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.69

-0.97

Корреляция

Корреляция между PNOV и ZJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и ZJAN

Ни PNOV, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и ZJAN

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-3.20%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-1.87%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.82%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.39%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.38%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и ZJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.90%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

1.59%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

3.01%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

3.11%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.11%

+7.54%