Сравнение PNOV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PNOV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNOV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNOV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | -1.75% | 10.31% | 9.97% | 14.08% | -2.64% | 7.12% | 10.41% | 2.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PNOV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNOV и SPY
PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PNOV vs. SPY — Ранг доходности на риск
PNOV
SPY
Сравнение PNOV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNOV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 7.27 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNOV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PNOV и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNOV и SPY
PNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PNOV и SPY
Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNOV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -55.19% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -12.05% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.63% | -24.50% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -5.53% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -9.09% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.54% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNOV и SPY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) составляет 3.28%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNOV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.35% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 9.50% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 19.06% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 17.06% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 17.92% | -7.27% |