PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNOV с DNOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с DNOV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

PNOV и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DNOV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNOV или DNOV.

Корреляция

Корреляция между PNOV и DNOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNOV:

0.70

DNOV:

0.68

Коэф-т Сортино

PNOV:

1.09

DNOV:

1.02

Коэф-т Омега

PNOV:

1.21

DNOV:

1.18

Коэф-т Кальмара

PNOV:

0.66

DNOV:

0.62

Коэф-т Мартина

PNOV:

3.03

DNOV:

2.52

Индекс Язвы

PNOV:

2.26%

DNOV:

2.47%

Дневная вол-ть

PNOV:

9.61%

DNOV:

9.10%

Макс. просадка

PNOV:

-18.51%

DNOV:

-15.03%

Текущая просадка

PNOV:

-1.17%

DNOV:

-1.98%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью 0.57%.

PNOV

С начала года

1.11%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.71%

5 лет

9.01%

10 лет

N/A

DNOV

С начала года

0.57%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

1.05%

1 год

6.10%

5 лет

7.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNOV и DNOV

PNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DNOV в 0.85%.

DNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNOV и DNOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг риск-скорректированной доходности PNOV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNOV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг риск-скорректированной доходности DNOV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNOV c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и DNOV

Ни PNOV, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и DNOV

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и DNOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и DNOV

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...