PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

PNOV и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и DNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%7.12%10.41%1.30%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%7.49%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с NAPRPNOV с ZJANPNOV с LOUPPNOV с EAPRPNOV с SMAX
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с FMAR

Сравнение комиссий PNOV и DNOV

PNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DNOV в 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

PNOV vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.61

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.37

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.41

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

12.51

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между PNOV и DNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и DNOV

Ни PNOV, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и DNOV

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-15.03%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.13%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

-9.98%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.06%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.18%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и DNOV

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.70%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.47%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

9.10%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

7.59%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.12%

+1.53%