Сравнение PNNT с WMT
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. PNNT operates in Asset Management (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PNNT returned 7.07%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.07% против 19.77% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам PNNT и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between PNNT and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between PNNT and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
WMT:
$2.88
PNNT:
0.01
WMT:
42.04
PNNT:
0.00
WMT:
2.75
PNNT:
2.20
WMT:
1.34
PNNT:
$85.01M
WMT:
$725.31B
PNNT:
$24.12M
WMT:
$181.16B
PNNT:
$16.10M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. WMT — Ранг доходности на риск
PNNT
WMT
Сравнение PNNT c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.83 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.82 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и WMT
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -77.14% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -15.75% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -21.93% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -25.74% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -25.74% | -43.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -9.81% | -30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -14.63% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 4.94% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и WMT
PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.97% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 9.86% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 18.49% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 23.67% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 21.68% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 21.73% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и WMT
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор