Сравнение PNNT с BAC
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNNT in Asset Management, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PNNT returned 7.07%/yr vs 18.19%/yr for BAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 7.07% против 18.19% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам PNNT и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between PNNT and BAC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
BAC:
$4.19
PNNT:
0.01
BAC:
13.36
PNNT:
0.00
BAC:
5.36
PNNT:
2.20
BAC:
2.42
PNNT:
$85.01M
BAC:
$174.85B
PNNT:
$24.12M
BAC:
$110.47B
PNNT:
$16.10M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. BAC — Ранг доходности на риск
PNNT
BAC
Сравнение PNNT c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.64 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 4.21 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и BAC
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -93.10% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -17.93% | -24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -27.51% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -46.64% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -48.95% | -20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -0.36% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -28.30% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 6.96% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и BAC
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 5.49% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 16.57% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 21.62% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 26.89% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 30.68% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и BAC
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности BAC в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and BAC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор