PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIGX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNIGX с WFSPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - PNIGX is a Government Bonds fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности PNIGX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNIGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.42%
1 месяц
3.50%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.01%
1 год
27.85%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIGX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.00%6.68%0.79%4.11%-13.73%-1.36%6.69%6.88%0.56%1.94%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.33%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between PNIGX and WFSPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г.

-0.10

The correlation between PNIGX and WFSPX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PNIGX:
PNIGX с GUSTXPNIGX с BDMIXPNIGX с NASDXPNIGX с ECATPNIGX с DFFGXPNIGX с FUAMXPNIGX с ^GSPC
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

PNIGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIGX
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PNIGX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIGXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Просадки

Сравнение просадок PNIGX и WFSPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIGXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PNIGX и WFSPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIGXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.02%

—

Сравнение комиссий PNIGX и WFSPX

PNIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNIGX и WFSPX

Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности WFSPX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.98%2.57%3.57%2.90%1.95%1.39%1.84%2.56%2.59%2.32%2.24%2.57%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.57%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

PNIGX and WFSPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIGX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор