PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US09260B3252

CUSIP

09260B325

Эмитент

BlackRock

Дата выпуска

19 апр. 1992 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PNIGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) показал доход в 1.90% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNIGX составила 0.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PNIGX

С начала года

1.90%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

0.24%

1 год

5.32%

3 года

0.62%

5 лет

-1.41%

10 лет

0.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%2.58%0.00%0.33%-1.42%1.90%
2024-0.49%-1.58%0.67%-2.81%2.06%1.22%2.66%1.64%1.22%-2.99%1.33%-1.64%1.08%
20233.35%-2.36%1.94%0.51%-0.80%-0.57%-0.24%-0.80%-3.56%-2.02%5.28%4.33%4.74%
2022-1.64%-1.00%-2.92%-3.29%0.56%-1.27%2.15%-3.01%-5.17%-1.57%4.24%-0.79%-13.19%
2021-0.31%-1.07%-0.96%0.61%0.03%0.33%0.78%-0.08%-0.52%-0.18%0.37%-0.26%-1.27%
20201.50%1.76%1.47%1.00%0.05%0.23%0.77%-0.49%0.17%-0.23%0.22%0.08%6.69%
20190.72%-0.18%1.72%-0.23%1.81%1.09%0.11%2.11%-0.55%0.19%-0.09%0.02%6.88%
2018-1.08%-0.70%0.67%-0.61%0.88%0.01%-0.37%0.72%-0.95%-0.57%0.93%1.66%0.56%
20170.10%0.58%-0.09%0.57%0.67%-0.20%0.18%0.84%-0.48%-0.19%-0.17%0.14%1.95%
20161.52%0.64%0.37%0.09%-0.01%1.57%0.25%-0.31%0.14%-0.69%-1.90%-0.08%1.55%
20151.69%-0.77%0.52%-0.30%-0.29%-0.85%0.65%-0.11%0.56%0.00%-0.35%-0.17%0.56%
20141.55%0.37%-0.11%0.75%1.03%0.08%-0.20%0.74%-0.29%0.65%0.74%0.22%5.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PNIGX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PNIGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNIGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNIGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNIGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNIGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock U.S. Government Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.32$0.24$0.16$0.20$0.27$0.26$0.24$0.23$0.27$0.25

Дивидендный доход

3.66%3.86%3.46%2.59%1.48%1.84%2.56%2.59%2.33%2.25%2.58%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.32
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.24
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.20
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BlackRock U.S. Government Bond Portfolio составляет 7.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.51%7 авг. 2020 г.80719 окт. 2023 г.———
-11.07%29 сент. 1993 г.1599 мая 1994 г.3652 окт. 1995 г.524
-4.88%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.270
-4.11%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1405 мар. 2004 г.182
-4.09%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.761 июн. 2011 г.143
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...