PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNIGX с GUSTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both Government Bonds funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности PNIGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNIGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.11%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.00%6.68%0.79%4.11%-13.73%-1.36%6.69%6.88%0.56%1.94%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Correlation

The correlation between PNIGX and GUSTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с PNIGX:
PNIGX с BDMIXPNIGX с NASDXPNIGX с ECATPNIGX с FUAMXPNIGX с WFSPXPNIGX с ASFYXPNIGX с DFFGX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с CBFSXGUSTX с BSVGUSTX с VSGBX

Доходность на риск

PNIGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIGX
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PNIGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.44

—

Просадки

Сравнение просадок PNIGX и GUSTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-77.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-36.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PNIGX и GUSTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.44%

—

Сравнение комиссий PNIGX и GUSTX

PNIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNIGX и GUSTX

Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.98%2.57%3.57%2.90%1.95%1.39%1.84%2.56%2.59%2.32%2.24%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PNIGX and GUSTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIGX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор