Сравнение PNIGX с FEUGX
PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) are both Government Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for FEUGX.
Доходность
Сравнение доходности PNIGX и FEUGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PNIGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEUGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам PNIGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.00% | 6.68% | 0.79% | 4.11% | -13.73% | -1.36% | 6.69% | 6.88% | 0.56% | 1.94% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 1.82% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Correlation
The correlation between PNIGX and FEUGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 1992 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PNIGX and FEUGX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
PNIGX
FEUGX
Сравнение PNIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.98 | — |
Просадки
Сравнение просадок PNIGX и FEUGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIGX и FEUGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.26% | — |
Сравнение комиссий PNIGX и FEUGX
PNIGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIGX и FEUGX
Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FEUGX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.34% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.98% | 2.57% | 3.57% | 2.90% | 1.95% | 1.39% | 1.84% | 2.56% | 2.59% | 2.32% | 2.24% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PNIGX and FEUGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNIGX и FEUGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор