Сравнение PNIGX с DFFGX
PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and DFFGX (DFA Short-Term Government Portfolio) are both Government Bonds funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for DFFGX.
Доходность
Сравнение доходности PNIGX и DFFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PNIGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам PNIGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.00% | 6.68% | 0.79% | 4.11% | -13.73% | -1.36% | 6.69% | 6.88% | 0.56% | 1.94% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 1.58% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Correlation
The correlation between PNIGX and DFFGX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1992 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between PNIGX and DFFGX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PNIGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFFGX
Сравнение PNIGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNIGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 86.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNIGX и DFFGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIGX и DFFGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.55% | — |
Сравнение комиссий PNIGX и DFFGX
PNIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIGX и DFFGX
Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DFFGX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 3.77% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.65% | 2.57% | 3.57% | 2.90% | 1.95% | 1.39% | 1.84% | 2.56% | 2.59% | 2.32% | 2.24% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PNIGX and DFFGX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNIGX и DFFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор