PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PNIGX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) is Government Bonds fund managed by BlackRock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PNIGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNIGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.00%6.68%0.79%4.11%-13.73%-1.36%6.69%6.88%0.56%1.94%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between PNIGX and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 1992 г.

-0.08

The correlation between PNIGX and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PNIGX:
PNIGX с GUSTXPNIGX с BDMIXPNIGX с NASDXPNIGX с DFFGXPNIGX с ECATPNIGX с FUAMXPNIGX с WFSPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

PNIGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIGX
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PNIGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок PNIGX и ^GSPC

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PNIGX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.08%

—

Часто задаваемые вопросы

PNIGX and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIGX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор