Сравнение PNIGX с IEF
PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности PNIGX и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PNIGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 0.47%
Сравнение доходности по годам PNIGX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.00% | 6.68% | 0.79% | 4.11% | -13.73% | -1.36% | 6.69% | 6.88% | 0.56% | 1.94% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.20% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PNIGX and IEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PNIGX and IEF has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIGX vs. IEF — Ранг доходности на риск
PNIGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEF
Сравнение PNIGX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNIGX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNIGX и IEF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIGX и IEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.61% | — |
Сравнение комиссий PNIGX и IEF
PNIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIGX и IEF
Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.65% | 2.57% | 3.57% | 2.90% | 1.95% | 1.39% | 1.84% | 2.56% | 2.59% | 2.32% | 2.24% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PNIGX and IEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNIGX и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор