PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		-8.10%52.29%38.53%-27.60%-2.17%-39.34%5.51%39.67%-15.03%113.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAY показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.14% соответственно.

PNGAY

1 день
-0.50%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
12.97%
1 год
34.07%
3 года*
12.59%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
9.37%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance Company of China

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PNGAY:
PNGAY с SPGIPNGAY с QQQPNGAY с BACHYPNGAY с BABAPNGAY с CFRUYPNGAY с ESLT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PNGAY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAY
Ранг доходности на риск PNGAY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.53

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.31

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAY на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между PNGAY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAY и VOO

Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		4.60%4.23%5.81%7.66%5.81%4.47%2.05%1.88%2.35%1.17%3.03%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PNGAY и VOO

Максимальная просадка PNGAY за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-33.99%

-57.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-11.98%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

-24.52%

-39.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.83%

-33.99%

-32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-5.55%

-21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.00%

-3.72%

-39.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.55%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAY и VOO

Ping An Insurance Company of China (PNGAY) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

5.34%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

9.47%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

18.11%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.81%

16.82%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

17.99%

+16.77%