Сравнение PNGAY с ESLT
PNGAY (Ping An Insurance Company of China) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. PNGAY operates in Insurance - Life (Financial Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PNGAY returned 9.41%/yr vs 25.86%/yr for ESLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNGAY и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNGAY показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 45.20%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 9.41% против 25.86% соответственно.
PNGAY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 9.41%
ESLT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 45.20%
- 6 месяцев
- 74.96%
- 1 год
- 96.01%
- 3 года*
- 63.50%
- 5 лет*
- 46.33%
- 10 лет*
- 25.86%
Сравнение доходности по годам PNGAY и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAY Ping An Insurance Company of China | -10.13% | 52.29% | 38.53% | -27.60% | -2.17% | -39.34% | 5.51% | 39.67% | -15.03% | 113.23% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 45.20% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between PNGAY and ESLT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between PNGAY and ESLT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNGAY:
$145.93B
ESLT:
$40.33B
PNGAY:
$14.31
ESLT:
$12.36
PNGAY:
1.02
ESLT:
67.77
PNGAY:
0.12
ESLT:
3.21
PNGAY:
0.14
ESLT:
4.84
PNGAY:
0.14
ESLT:
9.47
PNGAY:
$973.47B
ESLT:
$8.23B
PNGAY:
$968.48B
ESLT:
$2.03B
PNGAY:
$163.00B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNGAY vs. ESLT — Ранг доходности на риск
PNGAY
ESLT
Сравнение PNGAY c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNGAY | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.72 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.71 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNGAY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.29 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.41 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PNGAY и ESLT
Максимальная просадка PNGAY за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNGAY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.52% | -53.79% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.83% | -25.98% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.53% | -25.98% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -32.89% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.83% | -32.89% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -17.30% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.81% | -13.91% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 9.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAY и ESLT
Текущая волатильность для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) составляет 5.86%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNGAY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 16.10% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 33.65% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 42.23% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 33.12% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 29.11% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAY и ESLT
Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ESLT в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | 5.35% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNGAY и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance Company of China и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNGAY и ESLT
PNGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
PNGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PNGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
PNGAY and ESLT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.10%) compared to PNGAY (5.86%). In terms of maximum drawdown, PNGAY dropped -78.52% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNGAY и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор