PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAY с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNGAY с SPGI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PNGAY (Ping An Insurance Company of China) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNGAY in Insurance - Life, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, PNGAY returned 8.96%/yr vs 15.53%/yr for SPGI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNGAY и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNGAY показывает доходность -17.34%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.53% соответственно.

PNGAY

1 день
-2.83%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-18.65%
1 год
9.51%
3 года*
8.84%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
8.96%

SPGI

1 день
0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-22.42%
3 года*
1.83%
5 лет*
0.35%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNGAY и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		-17.34%52.29%38.53%-27.60%-2.17%-39.34%5.51%39.67%-15.03%113.23%
SPGI
S&P Global Inc.		-22.65%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between PNGAY and SPGI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between PNGAY and SPGI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNGAY:

$134.22B

SPGI:

$119.74B

EPS

PNGAY:

CN¥14.31

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

PNGAY:

6.38

SPGI:

25.48

Коэффициент PEG

PNGAY:

0.77

SPGI:

3.33

Коэффициент P/S

PNGAY:

0.87

SPGI:

7.74

Коэффициент P/B

PNGAY:

0.90

SPGI:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

PNGAY:

CN¥973.47B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNGAY:

CN¥968.48B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

PNGAY:

CN¥163.00B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance Company of China

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с PNGAY:
PNGAY с BACHYPNGAY с BABAPNGAY с VOOPNGAY с CFRUYPNGAY с ESLTPNGAY с QQQPNGAY с CAAS
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

PNGAY vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAY
Ранг доходности на риск PNGAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAY c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNGAYSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.81

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.94

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.74

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.35

+2.28

PNGAY vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAY и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNGAY и SPGI

Максимальная просадка PNGAY за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNGAYSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.52%

-74.67%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-30.48%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.53%

-30.48%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-39.76%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.83%

-39.76%

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.01%

-28.08%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-15.24%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

16.65%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAY и SPGI

Текущая волатильность для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) составляет 6.36%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNGAYSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.14%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

24.44%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

27.92%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.92%

24.54%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

26.00%

+8.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAY и SPGI

Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPGI в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		5.82%4.23%5.81%7.66%5.81%4.47%2.05%1.88%2.35%1.17%3.03%1.99%
SPGI
S&P Global Inc.		0.96%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNGAY и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance Company of China и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
186.35B
4.17B
(PNGAY) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PNGAY значения в CNY, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности PNGAY и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ping An Insurance Company of China и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.6%
0
Активы портфеля
PNGAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PNGAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

PNGAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

PNGAY and SPGI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.14%) compared to PNGAY (6.36%). In terms of maximum drawdown, PNGAY dropped -78.52% vs SPGI's -74.67%.

PNGAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNGAY и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор