PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAY с CFRUY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNGAY с CFRUY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY).

Доходность

Сравнение доходности PNGAY и CFRUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAY и CFRUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		-8.10%52.29%38.53%-27.60%-2.17%-39.34%5.51%39.67%-15.03%113.23%
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-16.49%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

PNGAY:

$1.00T

CFRUY:

$42.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNGAY:

$999.77B

CFRUY:

$28.56B

EBITDA (12 мес.)

PNGAY:

$122.48B

CFRUY:

$11.82B

Доходность по периодам

С начала года, PNGAY показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у CFRUY с доходностью -16.49%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям CFRUY по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.37% соответственно.

PNGAY

1 день
-0.50%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
12.97%
1 год
34.07%
3 года*
12.59%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
9.37%

CFRUY

1 день
1.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-5.91%
1 год
5.63%
3 года*
6.61%
5 лет*
15.89%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance Company of China

Compagnie Financiere Richemont

Часто сравнивают с PNGAY:
PNGAY с SPGIPNGAY с VOOPNGAY с BACHYPNGAY с QQQPNGAY с BABAPNGAY с ESLT
Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с LVMUYCFRUY с SCHWCFRUY с DGXCFRUY с GSCFRUY с SPY

Доходность на риск

PNGAY vs. CFRUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAY
Ранг доходности на риск PNGAY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAY c CFRUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAYCFRUYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.18

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.48

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.22

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.59

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAY vs. CFRUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAY на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CFRUY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAY и CFRUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAYCFRUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.18

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.41

-0.40

Корреляция

Корреляция между PNGAY и CFRUY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAY и CFRUY

Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CFRUY в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		4.60%4.23%5.81%7.66%5.81%4.47%2.05%1.88%2.35%1.17%3.03%1.99%
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		2.07%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%

Просадки

Сравнение просадок PNGAY и CFRUY

Максимальная просадка PNGAY за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки CFRUY в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и CFRUY.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAYCFRUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-48.02%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-25.50%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

-39.18%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.83%

-48.02%

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-18.27%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.00%

-14.80%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

9.56%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAY и CFRUY

Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеют волатильность 10.92% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAYCFRUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

10.78%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

21.49%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

31.60%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.81%

35.63%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

32.98%

+1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNGAY и CFRUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance Company of China и Compagnie Financiere Richemont. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
234.96B
11.32B
(PNGAY) Общая выручка
(CFRUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию