PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAY с CFRUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNGAY с CFRUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNGAY (Ping An Insurance Company of China) and CFRUY (Compagnie Financiere Richemont) are both stocks. PNGAY operates in Insurance - Life (Financial Services), while CFRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNGAY returned 9.41%/yr vs 15.68%/yr for CFRUY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNGAY и CFRUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNGAY показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у CFRUY с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям CFRUY по среднегодовой доходности: 9.41% против 15.68% соответственно.

PNGAY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
4.15%
1 год
30.17%
3 года*
10.99%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
9.41%

CFRUY

1 день
0.58%
1 месяц
11.19%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.89%
1 год
13.10%
3 года*
12.07%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNGAY и CFRUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		-10.13%52.29%38.53%-27.60%-2.17%-39.34%5.51%39.67%-15.03%113.23%
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-3.11%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%

Correlation

The correlation between PNGAY and CFRUY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2009 г.

0.33

The correlation between PNGAY and CFRUY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNGAY:

$145.93B

CFRUY:

$123.01B

EPS

PNGAY:

$14.31

CFRUY:

$1.06

Коэффициент P/E

PNGAY:

1.02

CFRUY:

19.75

Коэффициент PEG

PNGAY:

0.12

CFRUY:

0.13

Коэффициент P/S

PNGAY:

0.14

CFRUY:

2.81

Коэффициент P/B

PNGAY:

0.14

CFRUY:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

PNGAY:

$973.47B

CFRUY:

$43.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNGAY:

$968.48B

CFRUY:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

PNGAY:

$163.00B

CFRUY:

$10.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance Company of China

Compagnie Financiere Richemont

Часто сравнивают с PNGAY:
PNGAY с BACHYPNGAY с VOOPNGAY с BABAPNGAY с SPGIPNGAY с ESLTPNGAY с QQQPNGAY с ASHR
Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с SCHWCFRUY с LVMUYCFRUY с DGXCFRUY с GSCFRUY с MSFT

Доходность на риск

PNGAY vs. CFRUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAY
Ранг доходности на риск PNGAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAY c CFRUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAYCFRUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.42

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.83

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.52

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

1.39

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAY vs. CFRUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAY на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CFRUY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAY и CFRUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAYCFRUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.42

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.43

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PNGAY и CFRUY

Максимальная просадка PNGAY за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки CFRUY в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и CFRUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNGAYCFRUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.52%

-48.02%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-25.50%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.53%

-33.55%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-39.18%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.83%

-48.02%

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-5.18%

-23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-14.76%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

9.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAY и CFRUY

Текущая волатильность для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) составляет 5.86%, в то время как у Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFRUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNGAYCFRUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

10.65%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

24.21%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

31.06%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

36.01%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

33.17%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAY и CFRUY

Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности CFRUY в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		1.78%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		5.35%4.23%5.81%7.66%5.81%4.47%2.05%1.88%2.35%1.17%3.03%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNGAY и CFRUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance Company of China и Compagnie Financiere Richemont. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
186.35B
11.96B
(PNGAY) Общая выручка
(CFRUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNGAY и CFRUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ping An Insurance Company of China и Compagnie Financiere Richemont.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.6%
63.6%
Активы портфеля
PNGAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.

CFRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 11.96B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PNGAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

CFRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 11.96B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

PNGAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CFRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 11.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

PNGAY and CFRUY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFRUY has higher volatility (10.65%) compared to PNGAY (5.86%). In terms of maximum drawdown, PNGAY dropped -78.52% vs CFRUY's -48.02%.

PNGAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNGAY и CFRUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор