Сравнение PNGAY с BACHY
PNGAY (Ping An Insurance Company of China) and BACHY (Bank of China Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNGAY in Insurance - Life, BACHY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PNGAY returned 9.41%/yr vs 13.04%/yr for BACHY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNGAY и BACHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNGAY показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у BACHY с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям BACHY по среднегодовой доходности: 9.41% против 13.04% соответственно.
PNGAY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 9.41%
BACHY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам PNGAY и BACHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAY Ping An Insurance Company of China | -10.13% | 52.29% | 38.53% | -27.60% | -2.17% | -39.34% | 5.51% | 39.67% | -15.03% | 113.23% |
BACHY Bank of China Ltd ADR | 16.95% | 23.87% | 43.09% | 14.58% | 10.54% | 14.31% | -14.46% | 4.65% | -8.11% | 15.60% |
Correlation
The correlation between PNGAY and BACHY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between PNGAY and BACHY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNGAY:
$145.93B
BACHY:
$196.65B
PNGAY:
$14.31
BACHY:
$19.38
PNGAY:
1.02
BACHY:
0.86
PNGAY:
0.12
BACHY:
0.71
PNGAY:
0.14
BACHY:
0.17
PNGAY:
0.14
BACHY:
0.07
PNGAY:
$973.47B
BACHY:
$1.22T
PNGAY:
$968.48B
BACHY:
$635.71B
PNGAY:
$163.00B
BACHY:
$307.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNGAY vs. BACHY — Ранг доходности на риск
PNGAY
BACHY
Сравнение PNGAY c BACHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и Bank of China Ltd ADR (BACHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNGAY | BACHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.75 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNGAY | BACHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.05 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PNGAY и BACHY
Максимальная просадка PNGAY за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки BACHY в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и BACHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNGAY | BACHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.52% | -53.68% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.83% | -13.43% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.53% | -15.70% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -16.91% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.83% | -40.98% | -25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -0.77% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.81% | -19.88% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 4.65% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAY и BACHY
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Bank of China Ltd ADR (BACHY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BACHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNGAY | BACHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.54% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 12.56% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 16.94% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 19.60% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 20.61% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAY и BACHY
Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BACHY в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 2.30% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | 5.35% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNGAY и BACHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance Company of China и Bank of China Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNGAY и BACHY
PNGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.
BACHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 143.17B при выручке в 311.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
PNGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
BACHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 74.31B при выручке в 311.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PNGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BACHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 56.29B при выручке в 311.94B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNGAY and BACHY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNGAY has higher volatility (5.86%) compared to BACHY (4.54%). In terms of maximum drawdown, PNGAY dropped -78.52% vs BACHY's -53.68%.
PNGAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNGAY и BACHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор