Сравнение PNGAX с PMYYX

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 9.38% против 15.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PNGAX и PMYYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью PMYYX в 2.91%

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и PMYYX.

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.