PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.29%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 9.38% против 21.55% соответственно.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

PGTYX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
36.29%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PNGAX и PGTYX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PNGAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.92

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.68

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

8.46

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.86

-0.51

Корреляция

Корреляция между PNGAX и PGTYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и PGTYX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PGTYX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.09%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и PGTYX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-42.09%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.58%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-42.09%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-42.09%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-8.21%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-6.66%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.61%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 7.24%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.23%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

17.26%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

28.36%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

24.73%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.91%

-6.87%