Сравнение PNGAX с PEYAX

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PNGAX и PEYAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и PEYAX.

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.